Kennisconsult
hedge ratio
- hedge ratio
- hedge ratio
De verandering van de optiepremie gedeeld door de verandering van de koers van de onderliggende
waarde. De hedge ratio geeft aan in welke mate de optieprijs verandert bij een koersverandering van
de onderliggende waarde. Bedraagt de hedge ratio van een calloptie 0.80 en de koers van de
onderliggende waarde stijgt met € 0,50, dan verandert de prijs van de calloptie met € 0,40 (0,80 x
€ 0,50 = € 0,40). De delta van een optie is de contractgrootte (meestal 100) x de hedge ratio.
Bron: beleggenmetkennis.nl
- Zorgsystemen (care systems) >> Risico (risk) >> Risico, Algemeen (risk, general)
- Randvoorwaarden (prerequisites) >> Financien (finance) >> Beleggen (investing)
Verder zoeken naar hedge ratio
Selecteer hieronder het begrip in de taal waarin u verder wil zoeken. Vervolgens verschijnen de beschikbare zoekvragen voor die taal.
(20)
(28)
(9)
(6)
(21)
(13)
(15)
(18)
(7)
(6)
(17)
(14)
Heeft u opmerkingen/suggesties omtrent dit begrip? Klik hier om deze door te geven.