Kennisconsult

 - Black & Scholes formule
 - Black Scholes option-pricing model

wiskundig model voor het berekenen van een theoretische waarde van een call-of putoptie.
Bron: http://www.mijnwoordenboek.nl/thema/FI/NL/EN/B/13

Een door de Amerikaanse economen Fischer Black en Myron Scholes ontwikkelde wiskundige formule om de theoretische waarde van een optie met Europese stijl te berekenen. In 1997 ontving Myron Scholes, samen met Robert Merton, de Nobelprijs voor economie voor hun theorieën over waarderingsmodellen voor derivaten.
Bron: http://www.beleggenmetkennis.nl/Cursus%20beleggen.pdf


a model for pricing call options based on arbitrage arguments that uses the stock price,the exercise price,the risk-free interest rate,the time to expiration,and the standard deviation of the stock return.
source:

• Zorgsystemen (care systems) >> Risico (risk) >> Risico, Algemeen (risk, general)
• Randvoorwaarden (prerequisites) >> Financien (finance) >> Beleggen (investing)